Wskaźnik RSI

Wskaźnik RSI (Relative Strength Index) to narzędzie analizy technicznej, wskaźnik, który mierzy szybkość i wielkość ruchów cenowych aktywów, w tym kryptowalut.

Głównym celem RSI jest analiza siły impulsu cenowego i pomoc w identyfikacji aktywów wykupionych lub wyprzedanych.

RSI jest pokazywany na wykresie jako oscylator, z wartością pomiędzy 0 a 100.

Ogólnie przyjęty poziom wykupienia aktywów to strefa powyżej wartości 70, wyprzedania — poniżej 30.

Kto i kiedy opracował wskaźnik RSI?

Wskaźnik RSI został opracowany przez Wellesa Wildera, amerykańskiego inżyniera mechanicznego i analityka technicznego.

To on po raz pierwszy przedstawił to narzędzie w swojej książce „New concepts in technical trading systems” wydanej w 1978 roku.

Wilder jest uznanym ekspertem i innowatorem w dziedzinie analizy i prognozowania cen.

Jest autorem innych popularnych narzędzi, w tym Average Directional Movement Index (ADX), Average True Range (ATR) oraz Parabolic SAR.

Obliczanie i ustawianie wskaźnika RSI

Wskaźnik RSI „waży siły” wzrostu i spadku cen aktywów.

Do obliczania wartości RSI stosuje się następujący wzór:

RSI = 100 – 100 / (1+RS)

RS jest średnia wykładnicza ceny, gdy składnik aktywów wzrósł w danym okresie, podzielona przez średnią wykładniczą ceny, gdy składnik aktywów spadł w danym okresie.

Większość nowoczesnych serwisów handlowych i giełd posiada wbudowany wskaźnik RSI z możliwością dostrojenia do potrzeb traderów.

Wiele osób korzysta z domyślnego ustawienia wskaźnika, wybierając okres 14-dniowy. Istnieją również inne popularne opcje, w zależności od preferencji:

1. Dla handlu intraday najczęściej używanymi ramami czasowymi są 7-11 dni;
2. Traderzy, którzy handlują ze średnioterminową ramą czasową, będą używać 14-dniowej ramy czasowej;
3. Do handlu długoterminowego używają ram czasowych 21-30 dni.

Pierwotnie RSI szeroko stosowano na rynku akcji.

Ale teraz używa się go również na rynku kryptowalut, zwłaszcza do analizy ceny bitcoina i wszelkich innych instrumentów handlowych opartych na kryptowalutach.

Używanie wskaźnika RSI

Jako oscylator, RSI jest przydatny do rysowania wzorców analizy technicznej, poziomów wsparcia i oporu oraz może pomóc w identyfikacji warunków wykupienia lub wyprzedania.

Kiedy wykres RSI wzrasta, wskazuje, że momentum ceny akcji jest silniejsze niż momentum ceny akcji w dół, i mówi się, że jest w trendzie byczym.

Kiedy RSI porusza się w dół, interpretuje się go jako niedźwiedzi sentyment.

Wartość wskaźnika RSI może wynosić od 0 do 100.

Ogólnie przyjęty poziom overbought aktywa jest powyżej 70, natomiast oversold jest poniżej 30.

Kiedy używamy wskaźnika do handlu intraday, RSI staje się bardziej wrażliwy na ruchy cen.

Dlatego też powszechne jest rozszerzenie zakresów wykupienia i wyprzedania aktywa odpowiednio powyżej 80 i 20.

Co to jest dywergencja?

Wskaźnika RSI często używa się do analizy i wykrywania odwrócenia trendu.

Kiedy wykresy cenowe RSI poruszają się w przeciwnych kierunkach, nazywa się to dywergencją.

Niedźwiedzia dywergencja pojawia się, gdy cena aktywa robi nowy lokalny wyż, a RSI jest poniżej poprzedniego lokalnego wyżu.

Cena jest w trendzie wzrostowym, a wskaźnik RSI jest w trendzie spadkowym.

Sytuacja ta jest odbierana przez rynek jako możliwe odwrócenie trendu cenowego na spadkowy i wygasanie impulsu wzrostowego.

I odwrotnie, bycza dywergencja wskazuje, że cena jest w ruchu spadkowym, kiedy wskaźnik RSI jest w ruchu wzrostowym.

Taka sytuacja jest odbierana przez rynek jako możliwe odwrócenie trendu cenowego na wzrostowy i wygaszenie impulsu spadkowego ceny aktywa.

Zalety i wady RSI

RSI stało się bardzo popularne ze względu na proste obliczenia i jasną interpretację danych.

Stał się on popularnym narzędziem do analizy technicznej długoterminowych ruchów cenowych kryptowalut — im wyższy okres uśredniania cen, tym mniej fałszywych sygnałów pokazuje wskaźnik.

Wskaźnik służy nie tylko do znajdowania „dobrych” punktów wejścia i wyjścia — pomaga również uniknąć pułapek byka i niedźwiedzia w tradingu.

Pomimo tych zalet, RSI ma kilka znanych wad.

Jedną z nich jest opóźniony charakter danych wyświetlanych na wykresie.

Dopóki wskaźnik wyświetli swoją wartość na wykresie, sytuacja na rynku może się zmienić więcej niż jeden raz.

Podobnie jak w przypadku każdego innego narzędzia analitycznego, wskazane jest stosowanie RSI wraz z innymi narzędziami analizy technicznej.